Linjært vektet Flytende Gjennomsnitt. DEFINISJON av Linjært Vektet Flytende Gjennomsnitt. En type Flytende Gjennomsnitt som tilordner høyere vekting til siste prisdata enn det vanlige enkle glidende gjennomsnittet. Dette gjennomsnittet beregnes ved å ta hver av sluttkursene over en gitt tidsperiode og multiplisere dem med sin bestemte posisjon i dataserien. Når tidspunktet for tidsperiodene er regnet, summeres de sammen og deles av summen av antall tidsperioder. BREAKER NED Linjært Vektet Flytende Gjennomsnitt. For eksempel i en 15 - dags lineært vektet glidende gjennomsnitt, blir dagens sluttkurs multiplisert med 15, i går s med 14 og så videre til dag 1 i perioden s-området er nådd. Disse resultatene blir deretter lagt sammen og delt med summen av multiplikatorene 15 14 13 3 2 1 120. Linjært vektet glidende gjennomsnitt var et av de første svarene på å legge større vekt på nylige data. Populariteten til dette glidende gjennomsnittet har blitt redusert av expo vesentlig glidende gjennomsnitt, men likevel viser det seg fortsatt å være svært nyttig. Veidende bevegelige gjennomsnitt Det grunnleggende. I løpet av årene har teknikere funnet to problemer med det enkle glidende gjennomsnittet. Det første problemet ligger i tidsrammen for glidende gjennomsnitt MA Mest tekniske analytikere tror at pris handling åpning eller avsluttende aksjekurs, er ikke nok til å avhenge av riktig forutsi kjøpe eller selge signaler av MA s crossover action For å løse dette problemet, tilordner analytikere nå mer vekt til de nyeste prisdataene ved å bruke den eksponensielt glattede glidende gjennomsnittlige EMA Lær mer i å utforske eksponentielt veid flyttende gjennomsnitt. Et eksempel For eksempel ved å bruke en 10-dagers MA, ville en analytiker ta sluttprisen på den tiende dagen og multiplisere dette nummeret med 10, den niende dagen etter ni, den åttende dagen med åtte og så videre til den første av MA Når totalen er bestemt, vil analytikeren da dele nummeret ved å legge til multiplikatorene Hvis du legger til multien tanger av 10-dagers MA-eksemplet, tallet er 55 Denne indikatoren kalles det lineært vektede glidende gjennomsnittet. For relatert lesing, sjekk ut Enkle bevegelige gjennomsnittsverdier. Gjør trendene stående. Mange teknikere er fast troende på det eksponentielt glattede glidende gjennomsnittet EMA Dette indikator har blitt forklart på så mange forskjellige måter at det forveksler både studenter og investorer. Kanskje den beste forklaringen kommer fra John J Murphy s Tekniske analyse av finansmarkedene, publisert av New York Institute of Finance, 1999. De eksponensielt glattede glidende gjennomsnittlige adressene begge problemene knyttet til det enkle glidende gjennomsnittet Først gir det eksponensielt glatte gjennomsnittet en større vekt til nyere data. Derfor er det et vektet glidende gjennomsnitt. Mens det tildeles mindre betydning for tidligere prisdata, inkluderer den i beregningen alle dataene i instrumentets liv I tillegg er brukeren i stand til å justere vektingen for å gi større eller mindre r vekten til den siste dagens pris, som legges til en prosentandel av forrige dag s-verdi Summen av begge prosentverdiene legger til 100. For eksempel kan den siste dagen s prisen bli tildelt en vekt på 10 10, som legges til forrige dagers vekt på 90 90 Dette gir den siste dagen 10 av totalvekten Dette ville være tilsvarer et 20-dagers gjennomsnitt ved å gi den siste dagens pris en mindre verdi på 5 05. Figur 1 Eksponentielt Glattet Flytende gjennomsnitt. Ovennevnte diagram viser Nasdaq Composite Index fra den første uken i august 2000 til 1. juni 2001. Som du tydelig kan se, har EMA, som i dette tilfellet bruker sluttprisdataene over en periode på ni dager, bestemte selgesignaler 8. september markert med en svart nedpil Dette var dagen da indeksen brøt under 4000-nivået Den andre svarte pilen viser et annet nedre ben som teknikerne faktisk forventer. Nasdaq kunne ikke generere nok volum og interesse fra detaljhandelen investorer å bryte 3.000 mar k Det dukker da igjen ned til bunnen ut på 1619 58 på 4. april. Oppgangen til 12. april er markert med en pil. Her er indeksen stengt på 1961 46, og teknikere begynte å se institusjonelle fondsledere begynner å hente opp gode kjøp som Cisco, Microsoft og noen av energirelaterte problemstillinger Les våre relaterte artikler Flytte gjennomsnittlige konvolutter Raffinere et populært handelsverktøy og flytte Gjennomsnittlig Bounce. En undersøkelse gjort av USAs Bureau of Labor Statistics for å måle ledige stillinger. Det samler inn data fra arbeidsgivere. Maksimalt mengden penger som USA kan låne Gjeldstaket ble opprettet under Second Liberty Bond Act. Renten der et depotinstitusjon gir midler opprettholdt i Federal Reserve til en annen depotinstitusjon.1 Et statistisk mål for spredning av avkastning for en gitt sikkerhets - eller markedsindeks Volatilitet kan enten måles. En akt gikk den amerikanske kongressen i 1933 som bankloven, som forbyde handelsbanker fra pa delta i investeringen. Nonfarm lønn refererer til hvilken som helst jobb utenfor gårder, private husholdninger og nonprofit sektor Den amerikanske arbeidsbyrå. Veidende Flytende Gjennomsnitt. Den Veidede Flytende Gjennomsnitt legger større vekt på de siste prisbevegelsene, derfor reagerer det Veidede Flytende Gjennomsnitt mer raskt til prisendringer enn det vanlige enkle flytende gjennomsnittet, se enkelt flytende gjennomsnitt. Et grunnleggende eksempel 3-periode for hvordan vektet flytte gjennomsnitt er beregnet nedenfor. Prisene for de siste 3 dagene har vært 5, 4 og 8. Siden er det 3 perioder, den siste dagen 8 får en vekt på 3, den andre siste dagen 4 mottar en vekt på 2, og den siste dagen av 3-periodene 5 mottar en vekt på bare en. Beregningen er som følger 3 x 8 2 x 4 1 x 5 6 6 17. Den Veidede Flytende Gjennomsnittlig verdi på 6 17 Sammenligner Den Enkelte Flytende Gjennomsnittlig Beregning på 5 67 Legg merke til hvordan den store prisøkningen på 8 som skjedde på den siste dagen, ble bedre reflektert i vektet bevegelse Gjennomsnittlig beregning Kartet nedenfor for Wal-Mart lager illustrerer den visuelle forskjellen mellom et 10-dagers veidende flytende gjennomsnitt og en 10-dagers enkel, flytende gjennomsnitt. Potensielle kjøps - og salgssignaler for vektet flytte gjennomsnittlig indikator blir diskutert i dybden med Simple Moving Gjennomsnittlig indikator se Simple Moving Average.
No comments:
Post a Comment